對沖基金策劃書

Ⅰ 有哪些關於對沖基金的書籍值得推薦

推薦基本對沖基金運作的書籍：《對沖基金到底是什麼？》、《富可敵國：對沖基金與新精英的崛起》、《對沖基金奇才》
對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：
（一）長短倉，即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉；
（二）市場中性，即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票；
（三）可換股套戥，即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然；
（四）環球宏觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣；
（五）管理期貨，即持有各種衍生工具長短倉。

Ⅱ 對沖基金的盈利模式是什麼

一、對沖基金的盈利模式（運作）：1、最初的對沖操作中，基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。2、在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股，同時賣空該行業中幾只劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。二、對沖基金常用的投資策略：現時，對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：
1、長短倉，即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉；
2、市場中性，即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票；
3、可換股套戥，即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然；
4、環球宏觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣；
5、管理期貨，即持有各種衍生工具長短倉。
二、對沖基金的最經典的兩種投資策略是短置和貸杠。
1、短置，即買進股票作為短期投資，就是把短期內購進的股票先拋售，然後在其股價下跌的時候再將其買回來賺取差價。短置者幾乎總是借別人的股票來短置。2、長置指的是自己買進股票作為長期投資。在熊市中採取短置策略最為有效。假如股市不跌反升，短置者賭錯了股市方向，則必須花大錢將升值的股票買回，吃進損失。短置此投資策略由於風險高企，一般的投資者都不採用。
3、貸杠在金融界有多重含義，其英文單詞的最基本意思是杠桿作用，通常情況下它指的是利用信貸手段使自己的資本基礎擴大。

Ⅲ 有哪些關於對沖基金的書籍值得推薦

我個人的話是推薦這幾本書，其中包括《對沖基金到底是什麼？》、《富可敵國：對沖基金與新崛起的精英》、《對沖基金對沖基金投資策略常用的多達20種的巫師》，該技術可分為以下五種類型：

希望我的推薦你能喜歡呦，這些書可以幫助你了解一下對沖基金的知識，包括基本概念，運作流程，建模相關理論體系，量化模型，怎麼建立對沖策略等等

Ⅳ 求一份家庭投資理財計劃書

一個理想的投資組合是基金公司保持高水平平均收益的前提。以下是美國著名的耶魯基金的投資組合：
股票 30%
債券 7.5%
對沖基金 25%
私募股權 17.5%
實物資產 20%
總計 100%
這種相對穩定的投資組合幫助該基金在一個較長的時期保持了高於平均水平的收益，保持持續穩定增長。
對家庭投資而言，我認為應分為三個方面的投資：保障性投資，高風險投資和現金（含能夠隨時變現的國債、貨幣基金、外匯存款等），三方面投資的比例主要受兩個因素的影響，一是年齡，二是自己的風險投資能力。隨著年齡的增大高風險投資所佔比例應逐漸減小。推薦一個30歲風險經濟投資能力中等的投資組合：
股票及其他高風險投資 40%
債券 10%
現金 10%
實物資產 30%
保險 10%
總計 100%
當比例確定後，一定要隨時注意各項投資的價值變動。如股票爆漲使股票價格超過30%達到40%的時候，應及時調整股票倉位換成其他的投資組合以保持比例的相對穩定。該方法能保證最大程度的穩定和平均收益水平。人性是貪婪的，在貪婪的同時一定不要忘記自己的原則才能保持理智減少風險

Ⅳ 說幾個著名對沖基金的金融案例

著名的對沖基金

對沖基金中最著名的莫過於喬治·索羅斯的量子基金及朱里安·羅伯遜的老虎基金，它們都曾創造過高達40%至50%的復合年度收益率。採取高風險的投資，為對沖基金可能帶來高收益的同時也為對沖基金帶來不可預估的損失。最大規模的對沖基金都不可能在變幻莫測的金融市場中永遠處於不敗之地。

量子基金

喬治·索羅斯1969年量子基金的前身雙鷹基金由喬治·索羅斯創立，注冊資本為400萬美元。1973年該基金改名為索羅斯基金，資本額躍升到1200萬美元。索羅斯基金旗下有五個風格各異的對沖基金，而量子基金是最大的一個，也是全球最大的規模對沖基金之一。1979年 索羅斯再次把旗下的公司改名，正式命名為量子公司。之所謂取量子這個詞語是源於海森堡的量子力學測不準原理，此定律與索羅斯的金融市場觀相吻合。測不準定律認為：在量子力學中，要准確描述原子粒子的運動是不可能的。而索羅斯認為：市場總是處在不確定和不停的波動狀態，但通過明顯的貼現，與不可預料因素下賭，賺錢是可能的。公司順利的運轉，得到超票面價格，是以股票的供給和要求為基礎的。

量子基金的總部設立在紐約，但其出資人皆為非美國國籍的境外投資者，其目的是為了避開美國證券交易委員會的監管。量子基金投資於商品、外匯、股票和債券，並大量運用金融衍生產品和杠桿融資，從事全方位的國際性金融操作。憑借索羅斯出色的分析能力和膽識，量子基金在世界金融市場中逐漸成長壯大。由於索羅斯多次准確地預見到某個行業和公司的非同尋常的成長潛力，從而在這些股票的上升過程中獲得超額收益。即使是在市場下滑的熊市中，索羅斯也以其精湛的賣空技巧而大賺其錢。至1997年末，量子基金已增值為資產總值近60億美元。在1969年注入量子基金的1美元在1996年底已增值至3萬美元，即增長了3萬倍。

老虎基金

1980年著名經紀人朱利安·羅伯遜集資800萬美元創立了自己的公司——老虎基金管理公司。1993年，老虎基金管理公司旗下的對沖基金——老虎基金攻擊英鎊、里拉成功，並在此次行動中獲得巨大的收益，老虎基金從此名聲鵲起，被眾多投資者所追捧，老虎基金的資本此後迅速膨脹，最終成為美國最為顯赫的對沖基金。

20世紀90年代中期後，老虎基金管理公司的業績節節攀升，在股、匯市投資中同時取得不菲的業績，公司的最高贏利（扣除管理費）達到32%，在1998年的夏天，其總資產達到230億美元的高峰，一度成為美國最大的對沖基金。

1998年的下半年，老虎基金在一系列的投資中失誤，從此走下坡路。1998年期間，俄羅斯金融危機後，日元對美元的匯價一度跌至147：1，出於預期該比價將跌至150日元以下，朱利安